Warszawski Instytut Bankowości - Szkolenie: Wprowadzenie do instrumentów pochodnych

Sobota, 04.02.2012
Andrzeja, Mariusza

Kalendarz szkoleń

English version

O WIB

Szkolenia 2012

Certyfikacje/STUDIA

Konkurs BANRISK

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Certyfikat Stałego Rozwoju Zawodowego

Szkolenia wewnętrzne

Kurs ABC Bankowości

Doradztwo i badania

Certyfikat Organizacji Uczącej się

Wydawnictwa

Praca/współpraca w WIB

Archiwum szkoleń otwartych

Strona główna - Archiwum szkoleń 2010 - Szkoła Zarządzania Ryzykiem - archiwum - Szkolenie: Wprowadzenie do instrumentów pochodnych - ARCHIWUM(..)

wersja do druku

Szkolenie: Wprowadzenie do instrumentów pochodnych - ARCHIWUM

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?

Zapoznasz się ze strukturą i sposobami wyceny podstawowych instrumentów pochodnych
Zdobędziesz umiejętność zabezpieczania ryzyka z użyciem instrumentów pochodnych
Poznasz i zrozumiesz istotę ryzyka, jakie niosą ze sobą instrumenty pochodne i sposoby zarządzania tym ryzykiem

Komu polecamy szkolenie ?

Menedżerom i specjalistom z obszaru ryzyka rynkowego, skarbu oraz controllingu w bankach
Dyrektorom finansowym, specjalistom ds. finansów, ryzyka, inwestycji w innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach

Wymagania wstępne:

Wiedza nt. struktury i zasad funkcjonowania rynku finansowego i jego podstawowych instrumentów; podstawowa wiedza w zakresie matematyki finansowej, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

Jak długo trwa ?

3 dni (24 godz. dydaktyczne)

Jak przebiegają zajęcia ?

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji i ćwiczeń - symulacji komputerowych, z użyciem rzeczywistych danych rynkowych. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.

Kto prowadzi ?

Paweł Opolski

Kiedy odbędzie się szkolenie ?

14-16 października 2010 r.

Ile wynosi odpłatność ?

2350,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

Wprowadzenie

Definicja instrumentu pochodnego; Historia rozwoju rynku instrumentów pochodnych; Typy instrumentów pochodnych i ich krótka charakterystyka; Rynki instrumentów pochodnych (giełdowe, pozagiełdowe); Terminologia używana na rynku instrumentów finansowych; Mechanizmy zawierania transakcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym; Rodzaje ryzyka związane z zawieraniem transakcji instrumentami pochodnymi i przykłady jego materializacji (Barings, Daiwa); Ewolucja historyczna zarządzania ryzykiem rynkowym; Zmiany otoczenia regulacyjnego - od Umowy Kapitałowej "1988" do Nowej Umowy Kapitałowej

Podstawy transakcji forward i swap

Transakcje FX forward, transakcje FRA, transakcje IRS/CIRS

Kontrakty futures

Koncepcja kontraktu futures, sposób działania giełd, sposoby rozliczania transakcji i depozyty zabezpieczające

Podstawy opcji

Koncepcja opcji, profile wypłaty, różne rodzaje opcji
Opcje na stopę procentową: cap/floor, swapcje

Podstawy wyceny forwardów i IRS

Wycena transakcji FX forward, FX Swap i FX NDF
Budowa krzywej zerokuponowej i procedury interpolacji
Użycie krzywej zerokuponowej do wyceny FRA i IRS

Podstawy wyceny opcji

Model Blacka-Scholesa i jego modyfikacje, model dwumianowy

Współczynniki wrażliwości opcji (litery greckie)

Strategie zabezpieczające z użyciem instrumentów pochodnych

Zarządzanie ryzykiem rynkowym instrumentów pochodnych

Współczynniki wrażliwości, Value at Risk, Stress-testing

Rekomendacja "A" GINB w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami pochodnymi

Niewłaściwe zastosowania instrumentów pochodnych - studia przypadków

Kod

SAA-055

Opiekun projektu

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie

Słowa kluczowe: szkolenie, kurs,instrumenty pochodne, ryzyko, zarządzanie ryzykiem,zarządzanie,WIB

Napisz do nas

wszystkie


	Wymagany Flash Player w wersji 8 lub wyłączona obsluga Java Script. Pobierz wtyczkę ze strony Macromedia.	Kalendarz szkoleń