• Poznasz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym z punktu widzenia przestrzegania przez bank nadzorczych norm ostrożnościowych, zgodnie z wymogami uchwał Komisji Nadzoru Finansowego i Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego
• Będziesz umiał scharakteryzować metody portfelowej analizy ryzyka kredytowego
• Poznasz założenia i praktyczne uwagi do wdrożenia metodyk wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa i zaawansowane)
• Nauczysz się stosowania poszczególnych metod kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
• Poznasz metody szacowania kapitału ekonomicznego w zakresie ryzyka kredytowego i subryzyk kredytowych
• Poznasz metody integracji zarządzania ryzykiem kredytowym z zarządzaniem rentownością banku
• Nauczysz się identyfikować obszary wpływu NUK/uchwał KNF na codzienną działalność i zarządzanie operacyjne bankiem (podejście procesowe)

• Dyrektorom, średniej kadrze kierowniczej, specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach
• Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz pracownikom nadzoru, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
• Pracownikom komórek, zajmujących się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Monika Jezierska

18-19 października 2010 r. (brak miejsc)

2-3 grudnia 2010 r.

1490,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Ryzyko kredytowe w działalności banku

• Definicja ryzyka kredytowego
• Asymetria ryzyka kredytowego
• Ryzyka semi-kredytowe
• Regulacje ostrożnościowe i nadzorcze
  

Proces kredytowy

• Podstawowe etapy procesu kredytowego
• Dostosowanie procesu do typów klienta/finansowania
• Organizacja procesu kredytowego
  

Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta indywidualnego

• Ryzyko kredytowe pojedynczej transakcji vs portfela kredytowego
• Wiarygodność a zdolność kredytowa
• Scoring aplikacyjny i scoring behawioralny
  

Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta korporacyjnego

• Wymagania nadzorcze w stosunki do modeli ratingowych
• Rating klienta vs rating transakcji
• Ocena ratingowa zewnętrznych agencji
• Metody punktowe: czynniki ilościowe, czynniki jakościowe, proces nadania ratingu
• Analiza dystryminacyjna
  

Walidacja systemów ratingowych/scoringowych

• Wymogi nadzorcze walidacji
• Polityka i proces walidacji
• Walidacja jakościowa: konstrukcja modelu, jakość danych, testy funkcjonalności
• Walidacja ilościowa: testy mocy dyskryminacyjne, testy kalibracyjne, testy stabilności, testy warunków skrajnych
  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

• Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym
• Funkcjonowanie systemu ratingowego w ramach procesu kredytowego
• Portfelowe miary ryzyka kredytowego: Definicja niewypłacalności i estymacja Probability of Default (PD); Ekspozycja w momencie niewypłacalności - Exposure at Default (EAD); Strata w momencie niewypłacalności - Loss Given Default (LGD)
• Modele wykorzystywane do zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie portfela: Metoda CreditMetrics; Model Credit Risk+; Model KMV
• Modele kalkulacji rentowności skorygowanej o ryzyko: określenie zdolności do podejmowania ryzyka; System zarządzania limitami; Modele RAPM (RAROC, ROIC, EVA); System limitów dla ryzyka kredytowego; Zarządzanie rentownością a polityka cenowa; Cykl kredytowy
  

Ryzyko kredytowe w świetle wymogów Nowej Umowy Kapitałowej i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego

• Zakres merytoryczny NUK i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
• Metoda standardowa (SA) kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
• Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
• Proces analizy nadzorczej w zakresie ryzyka kredytowego
• Dyscyplina rynkowa w zakresie ryzyka kredytowego

SAA-082

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie