• Zapoznasz się podstawowymi zasadami organizacji zarządzania aktywami i pasywami, czyli zarządzaniem portfelowym księgi bankowej na poziomie całego banku
• Poznasz podstawowe metody identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem płynności oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej
• Zapoznasz się z zasadami i praktycznymi rozwiązaniami transferu ryzyka stóp procentowych i ryzyka płynności z poziomu poszczególnych produktów bankowych na poziom departamentu skarbu
• Na bazie przykladu praktycznego opanujesz podstawy alokacji kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej księgi bankowej

• Pracownikom departamentu skarbu, w szczególności z zespołów zarządzania aktywami i pasywami
• Pracownikom departamentów ryzyka rynkowego/finansowego
• Pracownikom pionów finansowych, w szczególności odpowiedzialnym za obszar budżetowania i controllingu
• Opiekunom wszystkich produktów bankowych, zarówno w obszarze bankowości korporacyjnej, jak i detalicznej
• Prawnikom departamentów audytu, odpowiedzialnym za przegląd systemów zarządzania ryzykiem i planowania kapitałowego

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu bankowości oraz podstaw rachunkowości

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji i ćwiczeń zespołowych, z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Wojciech Orliński

7-8 października 2010 r.

1630,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Wprowadzenie do zarządzania aktywami i pasywami (ALM)

• Ryzyko produktu a zarządzanie portfelowe
• Portfele handlowe a portfele bankowe
• Charakterystyka podstawowych produktów księgi bankowej

Zarządzanie płynnością finansową

• Definicja źródeł zapotrzebowania na płynność
• Regulacje nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem płynności
• Metody pomiaru płynności
• Zabezpieczanie płynności finansowej; planowanie zapotrzebowania na płynność, zarządzanie aktywami i pasywami
• Limity płynności finansowej
• Wymogi dotyczące planów awaryjnych zabezpieczenia płynności

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej

• Rodzaje ryzyka stopy procentowej
• Regulacje nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej
• Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej (luka duracji, BPV)
• Pomiar ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (luka przeszacowania, dochód narażony na ryzyko)
• Strategie zabezpieczania ryzyka stopy procentowej - zarządzanie luką duracji
• Praktyczne aspekty zarządzania: limity ryzyka stopy procentowej, rodzaje i siatka limitów, zasady konstrukcji, monitoring i raportowanie

Transferowa Cena Funduszy (TCF)

• Cele i metody TCF
• Departament Skarbu jako ‘profit center´
• ALM w zintegrowanym systemie zarządzania ryzykiem i rentownością

ALM a kapitał ekonomiczny

• Ryzyko stóp procentowych i ryzyko płynności księgi bankowej w ogólnej strukturze zarządzania adekwatnością kapitałową
• Wprowadzenie do kalkulacji kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka stóp procentowych księgi bankowej
• Wprowadzenie do kalkulacji kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka płynności

SHA

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie