• Bedziesz umiał wyjaśnić różnicę pomiędzy kapitałem ekonomicznym a regulacyjnym oraz współczynnikiem wypłacalności a adekwatnością kapitałową
• Bedziesz umiał określić, na czym polega proces ICAAP i jakie są podstawowe wymagania nadzorcy, dotyczące wdrożenia procesu ICAAP w instytucjach finansowych
• Nauczysz się szacować kapitał ekonomiczny na ryzyko rynkowe, kredytowe oraz operacyjne
• Nauczysz się szacować rentowność skorygowaną o ryzyko oraz ocenić efektywność działalności instytucji finansowej przy wykorzystaniu kapitałów ekonomicznych
• Będziesz potrafił zanalizować podstawowe korzyści i zagrożenia, płynące z aktywnego zarządzania kapitałem ekonomicznym.

• Średniej i wyższej kadrze kierowniczej, a także specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem w bankach i domach maklerskich, odpowiedzialnym za projektowanie, przeprowadzanie i zarządzanie procesem ICAAP
• Pracownikom komórek controllingu
• Audytorom wewnętrznym

Uwaga: osobom zainteresowanym dalszym pogłębieniem tematyki ICAAP rekomendujemy udział w szkoleniu „Kapitał ekonomiczny i proces ICAAP w instytucji finansowej - model aktywnego zarządzania kapitałem"

2 dni (12 godz. dydaktycznych)

Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji ilustrowanej licznymi przykładami z praktyki biznesowej oraz ćwiczeń zespołowych. Część ćwiczeń będzie wykonywana z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Marta Tarnowska

27-28 października 2010 r.

1270,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Wprowadzenie

• Podstawy prawne i wymogi nadzorcy
  
• Regulacje dotyczące kapitału ekonomicznego
  
• Różnice pomiędzy kapitałem ekonomicznym a regulacyjnym
• Współczynnik adekwatności kapitałowej
• Ryzyka Filara II, ryzyka materialnie istotne
• Struktura ICAAP
• Wymogi dotyczące: zarządzania ryzykiem, zarządzania kapitałami w banku,planowania strategicznego
  
• Ocena adekwatności kapitałowej

Komponenty modelu szacowania kapitału na pokrycie ryzyka kredytowego

Elementy ryzyka kredytowego

Szacowanie parametru PD z wykorzystaniem teorii opcyjnej (modele strukturalne)

Szacowanie parametrów LGD i EAD

Kapitał ekonomiczny a straty oczekiwane i straty nieoczekiwane

Ryzyko operacyjne a kapitał ekonomiczny

Modele szacowania ryzyka operacyjnego

Zarządzanie ryzykiem rynkowym - wymogi nadzorcy

Ryzyko rynkowe w księdze bankowej i handlowej

Szacowanie ryzyka stopy procentowej

Podejścia do modelowania wartości narażonej na ryzyko (VaR)

Pozostałe ryzyka objęte kapitałem ekonomicznym i metody szacowania kapitału ekonomicznego na pokrycie tych ryzyk

Metody agregacji ryzyk (wariancja/kowariancja, funkcje popularne - podstawy)

Efekt dywersyfikacji - oczekiwania nadzorcy

Integracja zarządzania kapitałem z procesem zarządzaniem rentownością (system oceny rentowności skorygowanej o ryzyko - RAROC)

Kapitał ekonomiczny a polityka cenowa i pożądana stopa zwrotu z kapitału

Wady i zalety poszczególnych modeli

Kapitał ekonomiczny a polityka cenowa i pożądana stopa zwrotu z kapitału

Integracja zarządzania kapitałem ekonomicznym z procesami planowania finansowego

System wczesnego ostrzegania i awaryjne plany kapitałowe

Praktyczne uwagi dot. raportowania kapitału ekonomicznego

Sposoby wdrożenia ICAAP

Pułapki w procesie budowy i wdrażania ICAAP

BION - Badanie i Ocena Nadzorcza

SAA-139

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie