• Będziesz potrafił wyjaśnić, na czym polega aktywne zarządzanie kapitałem ekonomicznym oraz jakie są składowe tego procesu
• Nauczysz się szacować rentowność skorygowaną o ryzyko oraz ocenić efektywność działalności instytucji finansowej przy wykorzystaniu kapitałów ekonomicznych
• Poznasz techniki modelowania i zarządzania ryzykami trudnomierzalnymi Filaru II
  
• Będziesz potrafił wymienić rodzaje oraz przedstawić wymogi dotyczące testowania warunków skrajnych
• Nauczysz się analizować wyniki testów warunków skrajnych i zastosować je w procesie planowania kapitałów
• Będziesz potrafił wymienić elementy modelu aktywnego zarządzania kapitałem ekonomicznym oraz analizować możliwości i ograniczenia implementacji modelu w instytucjach finansowych
  

• Średniej i wyższej kadrze kierowniczej, a także specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem w bankach i domach maklerskich, odpowiedzialnym za projektowanie, przeprowadzanie i zarządzanie procesem ICAAP
• Pracownikom komórek controllingu
• Audytorom wewnętrznym

Uwaga: Szkolenie jest rekomendowane jako kontynuacja dla uczestników szkolenia „Kapitał ekonomiczny i proces ICAAP w instytucji finansowej - podstawy w praktyce", bądź samodzielne szkolenie dla osób posiadających już wiedzę na temat Basel II w zakresie filaru II, w zakresie wyliczania kapitałów ekonomicznych i regulacyjnych

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)

Szkolenie prowadzone w formie prezentacji wzbogaconej przykładami, dyskusji oraz ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Marta Tarnowska

22 listopada 2010 r.

840,- zł + koszt obiadu; VAT zw.

Wprowadzenie

• Koncepcja aktywnego zarządzania instytucją finansową przy wykorzystaniu kapitałów ekonomicznych
• Struktura i etapy ICAAP
• Wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem
• Aktywne zarządzanie ryzykiem
• Wymogi dotyczące zarządzania kapitałami
• Aktywne zarządzanie kapitałami
• Wymogi dotyczące planowania strategicznego
• Aspekty biznesowe, strategia biznesowa
• Efektywne wdrożenie procesu ICAAP

Agregacja ryzyk a problemy z alokacją kapitałów

Aktywne zarządzanie ryzykami trudnomierzalnymi Filaru II

• Ryzyko modeli, ryzyko cyklu koniunkturalnego, ryzyko reputacji, ryzyko strategiczne, ryzyko prawne

Testy warunków skrajnych i ich wykorzystanie do aktywnego zarządzania kapitałem

• Definicja testów warunków skrajnych; podejście do tworzenia scenariuszy testowych
• Wymogi nadzorcze oraz doświadczenia innych krajów
• Stress testy na poziomie ryzyk (kredytowego/rynkowego/operacyjnego) a stress testy na poziomie kapitałów
• Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych do planowania kapitałowego

Planowanie kapitałów przy wykorzystaniu wyników testów warunków skrajnych

Zintegrowane zarządzanie kapitałem i rentownością

Metodologie przeprowadzania procesu SREP - doświadczenia innych banków oraz doświadczenia innych krajów

BION - doświadczenia banków a oczekiwania nadzorcy

SAA-140

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie