• Będziesz potrafił scharakteryzować metody pomiaru ryzyka rynkowego: obligacji i akcji, instrumentów pochodnych liniowych, instrumentów opcyjnych
• Nauczysz się obliczać wartość VAR dla akcji i portfela akcji, dla portfela obligacji, dla FRA i IRS oraz dla opcji i portfela opcji
• Nauczysz się analizować ograniczenia i wymogi systemów informatycznych wykorzystywanych w praktyce

Menedżerom i specjalistom z obszaru ryzyka rynkowego, skarbu i controllingu w bankach, innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach

Wymagania wstępne:
wiedza nt. struktury i zasad funkcjonowania rynku finansowego i jego instrumentów oraz podstaw ich wyceny; podstawowa wiedza z zakresu matematyki finansowej i statystyki, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Szkolenie w formie prezentacji i intensywnych ćwiczeń, z zastosowaniem symulacji komputerowych, z użyciem rzeczywistych danych rynkowych. Podczas zajęć uczestnicy korzystają z zaawansowanych technik informatycznych, mając m.in. możliwość prowadzenia notatek online podczas zajęć, a po szkoleniu otrzymają arkusze Excel z treścią ćwiczeń.

dr inż. Andrzej Kulik

12-13 kwietnia 2010 r. (termin odwołany)

1630,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Przegląd podstawowych zasad organizacji procesu transakcyjnego

Niektóre przykłady katastrof finansowych

Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji

Przedstawienie koncepcji duration, PV01

Ewolucja w pomiarze ryzyka rynkowego

• Istotność instrumentów pochodnych
• Sposoby pomiaru ryzyka rynkowego (inne niż duration)
• Podejście portfelowe - Value at Risk
• Stress Test

Ryzyko rynkowe w regulacjach

Sposoby obliczania VaR

• Metoda parametryczna
• Metoda historyczna
• Metoda Monte-Carlo

Wyznaczenie wartości VaR dla akcji, portfela obligacji, dla liniowych instrumentów pochodnych, opcji

Portfel opcji Nicka Leesona

Backtesting

Stress Test

SAA-030

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105

Wyślij zapytanie