Warszawski Instytut Bankowości - Szkolenie: Audyt ryzyka rynkowego

Sobota, 04.02.2012
Andrzeja, Mariusza

Kalendarz szkoleń

English version

O WIB

Szkolenia 2012

Certyfikacje/STUDIA

Konkurs BANRISK

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Certyfikat Stałego Rozwoju Zawodowego

Szkolenia wewnętrzne

Kurs ABC Bankowości

Doradztwo i badania

Certyfikat Organizacji Uczącej się

Wydawnictwa

Praca/współpraca w WIB

Archiwum szkoleń otwartych

Strona główna - Archiwum szkoleń 2010 - Moduł Audytu Wewnętrznego - ARCHIWUM - Szkolenie: Audyt ryzyka rynkowego - ARCHIWUM(..)

wersja do druku

Szkolenie: Audyt ryzyka rynkowego - ARCHIWUM

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?

Poznasz podstawowe uregulowania prawne, dotyczące procesu audytu ryzyka rynkowego
Poznasz zakres audytu ryzyka rynkowego
Poznasz przykładowe listy kontrolne procesu audytu w wybranych obszarach ryzyka rynkowego
Zapoznasz się z technikami audytu, pomocnymi w audycie ryzyka rynkowego

Komu polecamy szkolenie ?

Audytorom wewnętrznym, odpowiedzialnym za obszar ryzyka rynkowego
Pracownikom, wykonującym zadania związane z funkcjami treasury w bankach

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki finansowej, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel

Jak długo trwa ?

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Jak przebiegają zajęcia ?

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, wspartego prezentacją multimedialną. Prezentowanym zagadnieniom towarzyszą przykłady praktyczne, które pomagają w zastosowaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Po ich omówieniu, trener prowadzi dyskusję moderowaną, która kończy się sesją pytań i odpowiedzi. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń.

Kto prowadzi ?

Krzysztof Brzoza, Paweł Jastrzębski, Piotr Welenc CISA, CGEiT

Kiedy odbędzie się szkolenie ?

29-30 września 2010 r.

Ile wynosi odpłatność ?

1490,- zł + koszt obiadów; VAT zw.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

Ocena zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem

Cele działalności
Czynniki ryzyka
Badanie ekspozycji
Mierniki ryzyka
Strategie zarządzania ryzykiem
Podział odpowiedzialności i ról w procesie zarządzania ryzykiem

Ryzyko stopy procentowej

Identyfikacja
- ryzyko stopy procentowej - źródła i rodzaje
- prognozowanie poziomu stóp procentowych
Pomiar
- analiza luki
- wrażliwość dochodu odsetkowego
- BPV, Duration
- Value at Risk (VaR)
- modelowanie ryzyka stóp procentowych
Monitorowanie i kontrola
- analiza scenariuszy oraz test warunków skrajnych
- wskaźniki i limity
- raportowanie dotyczące ryzyka stopy procentowej
Ograniczanie
- Wykorzystanie instrumentów pochodnych FRA, IRS, CIRS, opcji
Strategie zarządzania ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko walutowe

Rynek walutowy - ogólna charakterystyka
- uczestnicy, funkcje
- transakcje walutowe
- terminologia
- analiza rynku walutowego
Identyfikacja i pomiar
- pozycje walutowe
- ekspozycja na ryzyko
- mierniki ryzyka walutowego
- prognozowanie kursów walutowych
Monitorowanie i kontrola
Ograniczanie - wykorzystanie instrumentów pochodnych
- kontrakt Forward, Futures
- swap walutowy
- kontrakty opcyjne
- strategie opcyjne
Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

Ryzyko kredytowe

Wpływ ryzyka kredytowego na wycenę

Ryzyko płynności

Plany awaryjne dotyczące płynności

Kod

SAB-059

Opiekun projektu

Marzena Cieślak, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 106

Wyślij zapytanie

Słowa kluczowe: szkolenie,audyt,rynek,rynkowe,ryzyko,WIB

Napisz do nas

wszystkie


	Wymagany Flash Player w wersji 8 lub wyłączona obsluga Java Script. Pobierz wtyczkę ze strony Macromedia.	Kalendarz szkoleń