• Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy portfelowej (teoria Markovitz´a, portfel optymalny, miary ryzyka, mapa ryzyko/zysk, korelacja, dywersyfikacja), instrumentów rynku kapitałowego i rynku Forex i na tej podstawie będziesz mógł dokonać wyceny spółki i jej adekwatności dla danego profilu ryzyka klienta
• Nauczysz się identyfikować profil ryzyka klienta, oceniać zależność zysk/ryzyko z danej inwestycji, tworzyć portfel złożony z różnych instrumentów, w tym pochodnych, analizować fundamentalnie i technicznie spółki i indeksy, definiować poszczególne instrumenty (akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, lota, instrumenty rynku pieniężnego) oraz pojęcia związane z analizą portfelową (timing, benchmark, alokacja taktyczna i strategiczna, dywersyfikacja)
• Zapoznasz się z zasadami dyrektyw UE w zakresie MIFiD ("Poznaj swojego klienta"), budowy portfela klienta oraz gry giełdowej (rodzaje zleceń na GPW i Forex) i budowy strategii inwestycyjnej

• Doradcom finansowym i opiekunom klientów zamożnych, w tym klientów bankowości prywatnej
  

Wymagania wstępne:
wiedza z zakresu instrumentów rynku kapitałowego na poziomie średniozaawansowanym

2 dni (12 godz. dydaktycznych)

Marcin Lau

21-22 października 2010 r.

1190,- zł + koszt obiadów (35 zł dziennie); VAT zw.

MIFID:  wyznaczanie profilu ryzyka Klienta. Jak jest, jak będzie?

Podstawy teorii inwestowania: optymalizacja albo maksymalizacja stopy zwrotu na bazie akceptowalnego ryzyka

Konstruowanie portfela: cztery podstawowe kroki

• Ocena papierów wartościowych
• Alokacja aktywów
• Optymalizacja portfela
• Pomiar stopy zwrotu)

Analiza instrumentów i ich ocena: potencjalne składniki portfela

Koncepcja dywersyfikacji portfela: wyjaśnienie pojęcia dywersyfikacji portfela, zasady zastosowania dywersyfikacji i jej metody, pojęcie korelacji i jej interpretacja, ograniczanie ryzyk

Analiza portfelowa: metoda Markowitza, „tradycyjne” fundusze inwestycyjne

Alokacja aktywów w procesie inwestycyjnym

• Wykorzystanie strategicznej alokacji aktywów
• Taktyczna alokacja aktywów – przykład zastosowania
• Aktywne i pasywne zarządzanie aktywami – różnice, wady i zalety zastosowania
• Zabezpieczanie pozycji na portfelu z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

Przykłady stosowanych metod zarządzania wykorzystywanych przez podmioty z polskiego rynku finansowego

Stopa zwrotu z portfela: sposób liczenia oraz czynniki determinacji

• Metody pomiaru stopy zwrotu
• Metody pomiaru ryzyka vs. stopa zwrotu

SAE-111

Paulina Gawryszewska, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 109

Wyślij zapytanie