Pliki do pobrania: Warunki uczestnictwa w szkoleniach WIB
Formularz zgłoszenia na szkolenia WIB

• Nauczysz się oceniać ryzyko projektu inwestycyjnego
• Dowiesz się, jak zaprojektować niezbędny zakres działań i zorganizować profesjonalną analizę ryzyka
• Poznasz sposoby interpretacji finansowych kryteriów decyzyjnych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach wysokiej niepewności (w tym: EIRR, ENPV, współczynnik zmienności, zmienność itd.)
• Będziesz potrafił wykorzystywać wyniki analizy ryzyka w podejmowaniu decyzji

Specjalistyczna wiedza w zakresie matematyki i statystyki nie jest wymagana dla realizacji celów szkoleniowych i aktywnego udziału w szkoleniu
Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w procesie eksploatacji modeli finansowych, powinny sprawnie posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Excel.

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Andrzej Podszywałow

15-16 maja, 17-18 listopada 2008 r.

1450,- zł + koszt obiadów

Omówienie celów i zakresu tematycznego szkolenia oraz techniki pracy zespołowej

Przedstawienie ramowego schematu analizy ryzyka projektu inwestycyjnego

Omówienie cech dobrej analizy ryzyka projektu inwestycyjnego i prezentacji jej wyników – spójność, prawidłowe wnioskowanie, wiarygodność, zupełność i skuteczna komunikacja

Dyskusja grupowa: Czynniki jakości raportu zawierającego wyniki analizy ryzyka projektu inwestycyjnego.

Zagadnienia wstępne

• Cechy procesu decyzyjnego w warunkach wysokiej niepewności i zmienności
• Definicja ryzyka i szansy
• Identyfikacja źródeł ryzyka i metody jego pomiaru
• Jakościowe metody pomiaru ryzyka
• Ilościowe metody pomiaru ryzyka
• Pojęcie akceptowalnego i nadmiernego ryzyka
• Metody profilowania ryzyka (ograniczanie ryzyka)

Ćwiczenie indywidualne, mające na celu nabycie biegłości w stosowaniu metod ilościowych.

Ćwiczenie w zespołach, mające na celu wzmocnienie umiejętności w zakresie identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, określania skutecznych metod jego pomiaru oraz sposobów ograniczania ryzyka.

Analiza symulacyjna – wprowadzenie ilustrowane przykładami

• Podstawowy schemat analityczny, eksperyment symulacyjny
• Analiza Monte Carlo a analiza scenariuszowa w praktyce analizy projektu inwestycyjnego
• Analizy wrażliwości bez ograniczenia “ceteris paribus”
• Interpretacja kluczowych pojęć: rozróżnienie kryteriów NPV i eNPV, IRR i EIRR, pojęcie zmienności
• Stosowane w praktyce metody i narzędzia wspomagające analizę symulacyjną
• Stosowanie nakładki RiskAmp

Ćwiczenie indywidualne, mające na celu doskonalenie umiejętności w zakresie zastosowania metody Monte Carlo z zastosowaniem nakładki RiskAmp.

Zastosowanie analizy symulacyjnej w praktyce pomiaru ryzyka i rentowności projektu inwestycyjnego - prezentacja przykładów

• analizy rzeczywistych przypadków biznesowych w wariancie analizy standardowej z zastosowaniem kryteriów NPV i IRR
• rozszerzona analiza tych samych przypadków z wykorzystaniem analizy symulacyjnej i pomiarem ryzyka
• porównanie wyników i ocena zakresu informacji dodanej przez analizę symulacyjną i pomiar ryzyka
• interpretacja i praktyczne sposoby komunikacji wyników analizy ryzyka
• zasadność stosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych w praktyce

Ćwiczenie w zespołach, mające na celu wzmocnienie umiejętności w zakresie interpretacji wyników ilościowej analizy ryzyka projektu inwestycyjnego.

SAH-001

Katarzyna Haraburda