Pliki do pobrania: Warunki uczestnictwa w szkoleniach WIB
Formularz zgłoszenia na szkolenia WIB

• Będziesz umiał scharakteryzować konstrukcję i założenia metodologiczne do wybranych zaawansowanych modeli pomiaru ryzyka operacyjnego
• Będziesz umiał zdefiniować założenia i wymagania do procesu rejestracji danych dla potrzeb stosowania metod zaawansowanych oceny ryzyka operacyjnego
• Poznasz zalety i wady metod zaawansowanych
• Nabędziesz umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przy projektowaniu wewnętrznej metodyki pomiaru ryzyka operacyjnego opartej na modelach zaawansowanych
• Nauczysz się definiować parametryzację modelu zaawansowanego
• Nabędziesz umiejętność oceny jakości modelu zaawansowanego pod względem jego zgodności z obowiązującymi standardami rynkowymi i wymaganiami nadzorczymi

• Specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
  
• Pracownikom audytu wewnętrznego, odpowiedzialnym za weryfikację wewnętrznych systemów i metodologii zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Pracownikom nadzoru finansowego, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach i innych instytucjach finansowych

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Bohdan Lenart, Trener Kreatywny WIB 2008

1-2 grudnia 2008 r.

1450,- zł + koszt obiadów

Wprowadzenie do zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

• Istota metod zaawansowanych
• Klasyfikacja metod zaawansowanych
• Statystyczne modelowanie ryzyka operacyjnego – podstawowe problemy
• Zalety i wady metod zaawansowanych

Kryteria ilościowe i jakościowe stosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

Uwarunkowania bazodanowe stosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

• Rodzaje danych wykorzystywanych do modelowania ryzyka operacyjnego
• Źródła danych o stratach operacyjnych
• Budowa bazy strat operacyjnych i struktura danych

Wybrane modele kapitału ekonomicznego dla ryzyka operacyjnego

• Metoda Pomiaru Wewnętrznego (IMA)
• Metoda Rozkładu Strat (LDA) – VaR dla ryzyka operacyjnego
• Metoda ETL

Alternatywne metody modelowania ryzyka operacyjnego

• Metoda scenariuszowa (sbAMA)
• Kluczowe wskaźniki ryzyka operacyjnego (KRI)
• Metoda karty wyników
• Modele hybrydowe

Metody uzupełniania danych wewnętrznych o stratach operacyjnych

Weryfikacja poprawności modeli zaawansowanych do analizy ryzyka operacyjnego

• Walidacja modeli zaawansowanych
• Rola komórki ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym i audytu wewnętrznego przy weryfikacji modeli wewnętrznych

SAA-109

Joanna Grobelny