Pliki do pobrania: Warunki uczestnictwa w szkoleniach WIB
Formularz zgłoszenia na szkolenia WIB

• Zrozumiesz ryzyko, jakie wiąże się z zawieraniem transakcji pochodnych
• Poznasz techniki umożliwiające ocenę i kwantyfikację ryzyka
• Zdobędziesz wiedzę umożliwiającą skuteczne zarządzanie ryzykiem
• Poznasz najnowsze wymagania instytucji nadzorczych w obszarze zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych

• Zarządzającym ryzykiem w bankach, innych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
• Pracownikom departamentów skarbu w bankach i przedsiębiorstwach
• Zarządzającym funduszami w instytucjach finansowych
• Pracownikom instytucji nadzorczych, odpowiedzialnym za kontrolę ryzyka finansowego lub operacji skarbowych
• Specjalistom IT odpowiedzialnym za budowę lub wdrażanie systemów do obsługi instrumentów pochodnych

Wymagania wstępne: od uczestników oczekuje się podstawowej znajomości instrumentów pochodnych

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Paweł Opolski

26-27 maja 2008 r.

1450,- zł + koszt obiadów

Natura ryzyk związanych z zawieraniem transakcji pochodnych

Ryzyko rynkowe oraz metody jego oceny

• Czynniki ryzyka rynkowego – kursy walutowe, stopy procentowe, zmienność, korelacja
• Podejście oparte o miary wrażliwości
• VaR oraz Expected Shortfall
• Analizy scenariuszowe

Ryzyko przedrozliczeniowe

• Oczekiwane ryzyko kredytowe
• Potencjalna ekspozycja
• Zarządzanie ryzykiem przedrozliczeniowym

Ryzyko płynności na rynku instrumentów pochodnych

• Płynność rynku
• Płynność finansowa

Ryzyko operacyjne

• Podział kompetencji
• Wpadki w zarządzaniu ryzykiem

Zintegrowany system zarządzania ryzykiem

SAA-111

Joanna Grobelny