• Zdobędziesz umiejętność zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności biznesowej
• Poznasz wymagania Nowej Umowy Kapitałowej/CRD oraz aktualne polskie regulacje nadzorcze i ich przełożenie na praktykę zarządzania ryzykiem w banku
• W szczególności będziesz potrafił:
  • posługiwać się wybranymi narzędziami matematyki finansowej wykorzystywanymi w ilościowych metodach zarządzania ryzykiem oraz stosować w praktyce wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki: zmienne losowe, wielowymiarowe zmienne losowe, kowariancję zmiennych losowych, wybrane rozkłady zmiennych losowych, obliczać stopy zwrotu, itp.
  • scharakteryzować instrumenty finansowe, w tym pochodne, stosowane w procesie zarządzania ryzykiem, identyfikować ryzyko towarzyszące transakcjom terminowym, wycenić je i dobrać najbardziej efektywne techniki zabezpieczenia do określonego typu aktywów
  • identyfikować i oceniać ryzyko rynkowe, dopasowywać różne poznane metody i techniki pomiaru i limitowania ryzyka rynkowego do konkretnych przypadków biznesowych
  • opisać funkcjonowanie systemu ratingowego oraz procesu ratingowego (scoringowego) w ramach procesu kredytowego, wykorzystywać parametry i miary ryzyka kredytowego w obszarze: decyzji kredytowych, polityki cenowej, programów sprzedażowych, wyznaczania limitów kredytowych, a także stosować poszczególne metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
  • identyfikować cechy i zjawiska, które odróżniają ryzyko operacyjne od innych rodzajów ryzyka bankowego, stosować w praktyce metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, projektować metodologię pomiaru i analizy ryzyka operacyjnego za pomocą metod zaawansowanych, a także identyfikować i ograniczać ryzyko compliance (ryzyko braku zgodności)
  • stosować narzędzia pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej, identyfikować czynniki wpływające na profil ryzyka płynności i stopy procentowej
  • zdefiniować zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego (wewnętrznego) na ryzyko działalności bankowej (proces ICAAP) oraz zasady integracji wymogów nadzorczych z bieżącymi procesami zarządzania ryzykiem i rentownością
• Przygotujesz się do egzaminu, zgodnie z wymogami certyfikacji Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, a po zdaniu egzaminu końcowego, uzyskasz Certyfikat I stopnia z zakresu zarządzania ryzykiem, sygnowany przez WIB i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN

• Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w bankach, na szczeblu central i sieci, pragnącym rozwinąć swoją wiedzę w zakresie zintegrowanego zarządzania ryzykiem
• Menedżerom i specjalistom z różnych obszarów ryzyka w instytucjach finansowych
• Osobom, planującym rozwój kariery zawodowej w kierunku menedżerskim, z bazą w obszarze zarządzania ryzykiem lub w kierunku eksperckim w zarządzaniu ryzykiem

166 godz. dydaktycznych

Studium jest realizowane w formie interaktywnych wykładów i intensywnych warsztatów. Część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem symulacji w sali komputerowej. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz - dwa razy w miesiącu (10 sesji). Program kończy się egzaminem testowym.

Program jest realizowany przez zespół wybitnych, polskich specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem: menedżerów i ekspertów-praktyków z banków i innych instytucji sektora finansowego oraz uczelni ekonomicznych. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB.

listopad 2012 r. - czerwiec 2013 r., Warszawa

• 8460,- zł netto, VAT zw. - przy jednorazowej wpłacie
• 8600,- zł netto, VAT zw. - przy płatności w ratach

Odpłatność obejmuje koszt egzaminu końcowego. Zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania Certyfikatu WIB I stopnia z zakresu zarządzania ryzykiem i stosownego zaświadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

• Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
  • Ryzyko bankowe: rodzaje ryzyka i źródła jego powstawania; relacje wzajemne ryzyk
  • Podstawy zarządzania ryzykiem bankowym
  • Organizacja wewnętrzna i procesy zarządzania ryzykiem w banku; uwarunkowania pragmatyczne vs wymogi nadzorcze
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyk
  • Elementy analizy matematycznej wykorzystywane w finansach
• Instrumenty finansowe: wycena, zastosowanie, zarządzanie ryzykiem
  • Wprowadzenie do rynków finansowych: właściwości i specyfika poszczególnych segmentów rynku finansowego, ryzyka i potencjalne możliwości wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem
  • Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
• Narzędzia zarządzania ryzykiem rynkowym księgi handlowej: Value at Risk
  • Przegląd podstawowych zasad organizacji procesu transakcyjnego
  • Niektóre przykłady katastrof finansowych
  • Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji
  • Przedstawienie koncepcji duration, PV01
  • Ewolucja w pomiarze ryzyka rynkowego
  • Ryzyko rynkowe w regulacjach
  • Sposoby obliczania VaR
  • Wyznaczenie wartości VaR dla akcji, portfela obligacji, dla liniowych instrumentów pochodnych, opcji
  • Porfel opcji Nicka Leesona
  • Backtesting
  • Stress Test
• Ryzyko kredytowe
  • Definicja ryzyka kredytowego
  • Proces kredytowy
  • System ratingowy: ocena ryzyka pojedynczych klientów/ekspozycji kredytowych
  • Estymacja parametrów ryzyka kredytowego oraz portfelowe miary ryzyka kredytowego
  • Ryzyko kredytowe w świetle Nowej Umowy Kapitałowej Basel II/III
  • Wykorzystanie parametrów i miar ryzyka w operacyjnym sterowaniu procesem kredytowym
• Ryzyko operacyjne
  • Istota ryzyka operacyjnego: podstawowe pojęcia definicyjne i identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego
  • Wymogi nadzorcze i dobrej praktyki bankowej w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Charakterystyka elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym: praktyczne aspekty budowy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji
  • Ocena ryzyka operacyjnego
• Compliance (ryzyko braku zgodności)
  • Podstawowe pojęcia i definicje związane z funkcją compliance
  • Charakterystyka wybranych elementów zarządzania ryzykiem compliance
  • Narzędzia wspomagające funkcję compliance
• Zarządzanie aktywami i pasywami
  • Wprowadzenie do zarządzania aktywami i pasywami
  • Zarządzanie płynnością finansów
  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej
  • Transferowa Cena Funduszy: klucz do pomiaru wyniku z zarządzania ryzykiem stopy procentowej
• Kapitał ekonomiczny
• Aspekty księgowe i sprawozdawcze związane z zarządzaniem ryzykiem
  • Rachunkowe elementy wyceny i ujmowania wyniku i instrumentów w księgach rachunkowych oraz rachunku zysków i strat.
  • Utrata wartości kredytów - kwestie rachunkowe
  • Ujawnienia informacji o poziomie ryzyka i systemach zarządzania ryzykiem na przykładzie wybranych banków

Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem - „świat według Bazylei III"

SBA-003

Joanna Grobelny, Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel.: 22 826 99 24, 22 826 81 35 wew. 105, tel. kom. 664 907 205

Wyślij zapytanie