O SZKOLENIU INFORMACJE ORGANIZACYJNE WARUNKI UCZESTNICTWA
PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV

Zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

  • Definicje, współczynniki regulacyjne, kapitał zakładowy
  • Zmiany w definicji kapitału w Bazylei III/CRR w stosunku do obecnych regulacji
  • Kapitał podstawowy Tier 1(Common Equity Tier 1), Kapitał dodatkowy Tier 1 (Additional Tier 1), Kapitał Tier 2 (Tier 2 Capital)
  • Składniki (zaliczane pozycje i instrument). Banki komercyjne a spółdzielcze.
  • Podstawowe różnice w zakresie definicji kapitału pomiędzy Basel III i CRD IV (CRR)
  • Przepisy przejściowe w zakresie ujmowania instrumentów kapitałowych
  • Wyznaczenie współczynników kapitałowych - ćwiczenie

Limit dużych zaangażowań

  • Wyznaczanie limitów koncentracji dużych zaangażowań w oparciu  o kapitał I kategorii
  • Wwyznaczenie limitu dużych zaangażowań  - ćwiczenie

Nowe bufory kapitałowe

  • Źródła cykliczności wymogów kapitałowych
  • Kapitałowy bufor zabezpieczający (Capital Conservation Buffer)
  • Bufor antycykliczny (Countercyclical Buffer)
  • Bufor na ryzyko systemowe (Systemic Risk Buffer)

Uregulowania w zakresie adekwatności kapitałowej dla Instytucji ważnych systemowo (SIFI)

  • Kryteria klasyfikacji instytucji jako instytucji ważnej systemowo
  • Regulacje na poziomie UE m.in. Inne Instytucje ważne systemowo
  • Wymóg połączonego bufora

Zmiany w zakresie kalkulowania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

  • Nowe podejście dla ocen bez ratingu w ramach metody standardowej
  • Nowe podejście dla wymogu z tytułu małych i średnich przedsiębiorstw
  • Opcje narodowe w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

Dźwignia finansowa

  • Dualny system regulacji kapitałowych
  • Wykorzystanie wskaźnika dźwigni przez nadzorców międzynarodowych, np. USA, Szwajcaria
  • Wskaźnik dźwigni w CRR&CRD IV
  • Wyznaczenie wskaźnika dźwigni - ćwiczenie

Podstawowe definicje w zakresie ryzyka płynności

  • Kryzys płynności- identyfikacja czynników i źródeł problemów z płynnością
  • Pomiar ryzyka płynności
  • Metoda luki i analiza przepływu środków
  • Nadzorcze miary płynności

Zmiany w zakresie płynności

  • Miara płynności krótkoterminowej LCR (Liquidity Coverage Ratio)
    • szacowanie Aktywów Wysokiej Płynności
    • szacowanie odpływu środków netto
  • Miara płynności długoterminowej NSFR (Net Stable Funding Ratio)
    • Podejście zaproponowane w Bazylei III a rozwiązanie wdrożone w CRR